Mejor Período De Correlación

Mejor período de correlación Esta página describe el proyecto de investigación llevado a cabo por forexhit para descubrir los períodos de correlación más adecuados para el monitoreo de las correlaciones diarias a corto plazo ya largo plazo entre los pares de divisas. El objetivo de este proyecto era averiguar si hay períodos de correlación (A corto y largo plazo) que son consistentemente mejores que los demás en términos de su correspondencia con las fluctuaciones cotidianas de los precios. La correspondencia de un período de correlación con las fluctuaciones diarias de los precios se midió tomando la media de las diferencias diarias entre el coeficiente de correlación y el coeficiente de proporcionalidad. El coeficiente de correlación se calculó para N días a partir del día anterior (siendo N la longitud del período de correlación). Por ejemplo, cuando N era 50, el coeficiente de correlación se calculó usando los precios de cierre de los últimos 50 días de negociación a partir del cierre de ayer. El coeficiente de proporcionalidad se calculó comparando las distancias entre los niveles de Open, High, Low y Close que mostraron los dos pares durante cada día de negociación. El propósito de este coeficiente era determinar el grado de correspondencia real entre los movimientos de dos pares de las distancias relativas entre los cuatro niveles de precios que se registran en sus candelabros diarios. El coeficiente de proporcionalidad también puede considerarse como un sustituto de la correlación intradiaria entre los pares o como un método para estimar la correlación intradía entre los dos pares utilizando únicamente los niveles registrados en su candelabro diario y no elevando el índice horario o Los gráficos de 30 minutos para el mismo día. Por lo tanto, el coeficiente de proporcionalidad se calculó de tal manera que fuera fácilmente comparable al coeficiente de correlación. Tomar la diferencia diaria entre estos dos coeficientes permitió, en esencia, medir cuán bien la correlación diaria calculada sobre N días inmediatamente anteriores correspondía con la correlación intradía del día siguiente. Ambos coeficientes y su diferencia se calcularon para cada día de negociación de los últimos 4 años. A continuación, se tomó la media de todas las diferencias diarias entre estos dos coeficientes. Cuanto menor sea la diferencia media entre los coeficientes, mejor será el período de correlación que predice el movimiento de los precios relativos de los dos pares en el futuro inmediato (el día siguiente) y, por tanto, más útil será para la aplicación práctica. El cálculo anterior se realizó durante 197 diferentes períodos de correlación (a partir de 3 días a 200 días) para quince diferentes combinaciones de pares de divisas. Para cada combinación de pares de divisas se creó un diagrama de dispersión que trazó el nivel de la correspondencia del período de correlación con el movimiento diario de precios para cada uno de los 197 períodos que se ensayaron. Las siguientes son las combinaciones de pares de divisas que se utilizaron en este análisis: